Les Bandes de Bollinger – Bollinger Bands

bande bollinger

Développé par John Bollinger, les Bollinger Bands aussi appelées Bande de Bollinger en français, mesurent la volatilité du marché et fournissent une grande quantité d'informations utiles :

  • Poursuite ou inversion de la tendance ;
  • Les phases de consolidation du marché ;
  • Les périodes de forte volatilité à venir ;
  • Les sommets ou les creux de marché potentiels et les objectifs de prix.

L'indicateur Bande Bollinger MT4 se composent de trois bandes, qui tournent autour d'une moyenne mobile simple centrée (SMA) avec une valeur par défaut de 20 périodes, dont 85% du temps, le prix est maintenu dans les limites suivantes :

  • Bande inférieure - SMA moins deux fois l'écarts-types ;
  • Bande supérieure - SMA plus deux fois l'écarts-types.

Les bandes de Bollinger bourse ont un paramétrage standard de (20, 2) pour le trading Forex. CE sont sur les bases de ces paramètres que l'indicateur apparaîtra à l'écran.

Au fur et à mesure que la volatilité du marché augmente, les bandes s'élargiront de la moyenne SMA. Inversement, à mesure que les prix du marché redeviennent moins volatils, les bandes externes se rapprochent.

Pour ce qui est des Bandes de Bollinger interprétation, ce sont les mouvements des prix quand ils sont proches des bandes qui nous intéressent. Pour un trader utilisant l'analyse technique, le trading à proximité des bandes externes nous donne une indication quant à l'existence d'une résistance (limite supérieure) ou d'un support (limite inférieure), mais cela ne fournit pas à lui seul des signaux d'achat ou de vente ; Tout ce qu'il détermine, c'est si les prix sont élevés ou bas sur une base relative.

Compte tenu de cette information, un trader peut entrer en position à l'achat ou à la vente en utilisant des indicateurs pour confirmer l'action des prix. En trading les bandes sont des lignes tracées autour du prix pour former ce qu'on appelle une « enveloppe ». Rappelez-vous, l'action des prix près des bords d'une telle enveloppe est ce qui intéresse plus particulièrement un trader. La bande de Bollinger formule par défaut est la suivante :

  1. Une moyenne mobile de N périodes (MA);
  2. Une bande supérieure égale à K fois l'écart-type au-dessus de la moyenne mobile de N périodes (MA + Kσ);
  3. Une bande inférieure égale à K fois un écart type au-dessous de la moyenne mobile de N périodes (MA - Kσ).

L'indicateur technique bande de Bollinger peut être appliquées à pratiquement n'importe quel actif ou instrument de marché. Utiliser une période de 20 jours comme réglage par défaut pour tous les marchés est recommandé, bien que l'on puisse tout à fait modifier cette période lorsque les conditions de marchés vous y obligent. Au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de périodes concernées, vous devez augmenter le nombre d'écarts-types utilisés. À 50 périodes, deux écarts-types et demi sont une bonne sélection, alors qu'à dix périodes, une et demi font très bien l'affaire.

bande bollinger mt4

Il faut savoir que le prix oscille une grande partie du temps à l'intérieur des Bandes de Bollinger. Ceci implique que lorsque le prix casse la borne supérieure ou inférieure, il y a de grandes chances pour voir un retour à l'intérieur des bandes sur les bougies suivantes! Néanmoins, lorsque le marché est en tendance, c'est exactement l'opposé qui se passe et certain trader utilisent même ces cassures des bornes extérieures de Bollinger pour prendre position dans le mouvement en tendance.

Pour faire simple, l'indicateur Bollinger Bands MT4 et MT5 gratuit correspond très bien aux conditions de marché :

  • En Range Forex, lorsqu'il y a de fortes chances pour un retour à l'intérieur des bandes après un test ou une cassure des bandes
  • En Tendance Forex, lorsque le marché est en nette tendance avec des cassures des bornes extérieures comme signal Forex gratuit

Dans le cadre d'une bande de Bollinger stratégie, vous pouvez utiliser les indicateurs suivants :

  • Double Bandes Bollinger Daily Trading
  • Scalping
  • Bollinger Band Squeeze avec l'indicateur synonyme Keltner Admiral

Comment interpréter les bandes de Bollinger dans le cadre d'une stratégie de Day Trading

Mme Kathy Lien, une célèbre analyste et trader bien connue dans le milieu du Forex, a décrit une très bonne technique pour le combo des indicateurs Bollinger Bands explication, à savoir DBB - Bollinger Double Bands ou Double Bande de Bollinger. Dans son livre The Little Book of Currency Trading, elle y écrit que c'est sa méthode préférée. A l'origine, la DBB peut être appliquée à l'analyse technique pour tout actif négocié sur de gros marchés liquides comme le Forex, les indices, les matières premières, les actions, les obligations, etc. Voici comment vous l'appliquez sur votre graphique :

  1. Insérez les bandes de Bollinger sur votre graphique ;
  2. Allez dans Paramètres et sélectionnez un écart-type de 2 et une SMA de 20 périodes.bande de bollinger
  3. Insérer une seconde fois les bandes de Bollinger Forex avec une couleur différente
  4. Accédez aux paramètres et sélectionnez un écart-type de 1 et un SMA de 20bande de bollinger bourse

Lorsque les indicateurs auront été correctement attachés au graphique, on devrait observer les zones suivantes :

bande de bollinger calcul

A1: la ligne supérieure BB (Bandes de Bollinger) qui est à 2 écarts-types de la ligne X, soit la moyenne mobile simple sur 20 périodes (SMA);

B1: la ligne BB supérieure qui est à 1 écart-type par rapport à la moyenne mobile 20 périodes (SMA);

X: SMA à 20 périodes du H4. Cela sert à la fois de centre des DBB et de référence pour déterminer l'emplacement des autres bandes ;

B2: La ligne BB inférieure est à 1 écart-type par rapport à la moyenne mobile simple 20 périodes (SMA);

A2: La ligne BB inférieure correspond à 2 écarts-types par rapport à la moyenne mobile simple 20 périodes (SMA).

Ces bandes représentent quatre zones de trading distinctes utilisées par les traders pour effectuer leurs transactions.

bande de bollinger en direct

  1. La zone d'achat se situe entre les lignes A1 et B1;
  2. La zone neutre 1 entre les lignes B1 et X;
  3. La zone neutre 2 entre les lignes X et B2;
  4. La zone de vente entre les lignes B2 et A2.

L'idée que l'on retrouve au travers de cette stratégie bande de Bollinger et développé par Mme Kathy Lien est que l'on devrait combiner les deux zones centrales et se concentrer sur trois zones :

  1. Le quart supérieur ;
  2. La moitié centrale ;
  3. Le quart inférieur.

La zone d'achat DBB :

Lorsque les prix se situent dans cette zone supérieure (entre les deux lignes supérieures, A1 et B1), ils nous indiquent que la tendance haussière est forte et qu'il y a plus de chances que les prix continuent à augmenter. Tant que les bougies continuent à se clôturer dans le quart supérieur, on doit conserver les positions acheteuses actuelles, voir même en ouvrir de nouvelles.

La zone de vente DBB :

Lorsque les prix se situent dans la zone inférieure (entre les deux lignes les plus basses, A2 et B2), la tendance baissière se poursuivra probablement. Tant que les bougies continuent de se clôturer dans le quart supérieur, on doit conserver les positions vendeuses actuelles, voir en ouvrir de nouvelles.

La zone neutre DBB :

Lorsque le prix se situe dans la zone définie par les bandes d'écart-type (B1 et B2), il n'y a pas de tendance forte, le prix est susceptible de fluctuer dans une fourchette de négociation parce que le momentum n'est plus assez fort pour poursuivre la tendance. La moyenne mobile simple de 20 jours (X) qui sert de référence pour les bandes de Bollinger se trouve au centre de la zone.

bande de bollinger explication

Selon les règles, quelle que soit la zone dans laquelle le prix est, il vous indiquera si vous devriez trader dans le sens de la tendance, selon que la tendance est à la hausse ou à la baisse.

Bande de Bollinger quand se positionner ?

Pour faire simple, si les prix sont dans la zone supérieure, il convient d'acheter, s'ils sont dans la zone inférieure, il convient de vendre. Si le cours se situe dans la zone neutre, vous devriez vous abstenir de trader si vous êtes un trader de tendance pure, ou vous positionner sur des tendances à court terme dans la fourchette de négociation en vigueur. Habituellement, les traders préfèrent des délais longs tels que H4 ou Daily avec cette stratégie.

Le scalping avec l'indicateur Bollinger

Cette stratégie nécessite 5 indicateurs que l'on peut voir attachés au graphique ci-dessous :

  1. Bollinger Bands® (14,1), en vert
  2. Admiral Markets Pivot (H1)
  3. Awesome Oscillateur de Bill Williams
  4. RSI (14)
  5. EMA (4), rouge

Le délai d'exécution de cette stratégie de scalping Forex est M1, M5 ou M15. Les cibles sont les points pivot définis sur la période H1 par l'indicateur Admiral Markets Pivot. Le stop-loss est placé en dessous du support intermédiaire pour une position long ou au-dessus de la résistance intermédiaire pour les trades shorts. Cette stratégie est faite pour trader les paires de devises majeures.

Position acheteuse :

bande de bollinger forex

Lorsque la moyenne mobile EMA 4 traverse de bas en haut la moyenne centrale de Bandes de Bollinger en direct, et qu'au même moment l'Awesome Oscillateur devrait passer au-dessus de sa ligne 0, et le RSI devrait franchir sa ligne 50 vers le haut.

Position vendeuse :

bande de bollinger formule

Lorsque la moyenne mobile EMA 4 traverse de haut en bas la moyenne mobile centrale de Bandes de Bollinger en direct, et qu'au même moment l'Awesome Oscillateur devrait passer au-dessous de sa ligne 0, et le RSI devrait franchir se ligne 50 vers le bas.

metatrader professionnel

Comment utiliser les bandes de Bollinger avec Admiral Keltner ?

Cette stratégie utilise deux indicateurs techniques attachés sur le graphique :

  1. Bandes de Bollinger
  2. Amiral Markets Keltner

Avec les bandes de Bollinger et l'Admiral Keltner, on utilise les paramètres par défaut qui sont utilisés sur la grande majorité des plateformes de trading :

Bandes de Bollinger : Période 20, écart type 2

Canal de Keltner: Période 20

Cependant, il existe deux versions des canaux Keltner couramment utilisés. L'Admiral Keltner est celle qui semble être la meilleure version de l'indicateur sur le marché, et gratuite, parce que les bandes sont dérivées de la moyenne True Range.

Il y a beaucoup d'indicateurs de canal de Keltner librement disponibles sur internet. Cependant, au cours de la période d'essai de divers indicateurs de canal Keltner, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de versions différentes de l'indicateur lui-même. Vous devez non seulement être sûr que vous utilisez le bon indicateur qui utilise la formule de l'Average True Range, mais aussi que la ligne centrale est la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes. L'indicateur Admiral Markets Keltner a tous les paramètres correctement codés dans l'indicateur lui-même, et il devrait ressembler à ceci :

bande de bollinger interpretation

Comprendre cet élément est la clé pour comprendre comment l'indicateur Bollinger détecte et affiche les fluctuations du degré de volatilité. L'écart type est déterminé par la différence entre le cours de clôture actuel et le prix de clôture moyen. Le concept général est que plus le cours de clôture est éloigné du cours de clôture moyen, plus le marché est jugé volatil et vice versa. C'est ce qui détermine le degré de contraction ou d'expansion des bandes.

bande de bollinger strategie

Sur le graphique boursier ci-dessus, au point 1, la flèche bleue indique une compression. Au point 2, la flèche bleue indique une autre compression. Idem avec le point 3.

Ce qui est difficile dans cette situation, c'est que nous ne savons toujours pas si cette compression est valide. Ce que nous devons faire est de quantifier à quel point le squeeze (la compression) doit être étroit afin de confirmer et de quantifier une compression, et pour ce faire on utilisera l'indicateur Canal de Keltner.

On ajoute donc le canal de Keltner au graphique ci-dessous :

Bandes de Bollinger = Vert

Canal de Keltner = Rouge

Dans le graphique en bougies japonaises ci-dessus, nous avons l'amiral Keltner Channel superposé à ce que vous avez vu dans le premier graphique, afin que nous puissions commencer à chercher une compression appropriée. Vous ne devez trader que les configurations répondant aux critères expliqués sur le graphique ci-après :

bandes bollinger

  1. Ne trader que lorsque les deux bandes de Bollinger sortent ou réintègrent simultanément le canal de Keltner.
  2. Les zones jaunes montrent des exemples de Bollinger Bands® (lignes vertes) allant dans le canal de Keltner (lignes rouges).
  3. Dans ces zones, la compression a commencé.
  4. Lorsque les bandes de Bollinger (les deux lignes vertes) commencent à sortir du canal Keltner (lignes rouges), la compression s'est relâchée et un mouvement des prix est imminent.
  5. Attendez un signal déclencheur d'achat ou de vente.

Les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner vous indiquent quand un marché est en train de passer d'une volatilité faible à une volatilité plus élevée. L'utilisation conjointe de ces deux indicateurs est plus efficace que l'utilisation d'un indicateur unique et les deux indicateurs doivent être utilisés ensemble.

Quand trader avec les Bandes de Bollinger

bandes bollinger quand se positionner

Acheter : Quand une compression est formée, attendez que la bande de Bollinger supérieure traverse le canal supérieur de Keltner et attendez que la bougie clôture au-dessus de la borne supérieure pour entrer.

Vendre : Lorsqu'une compression est formée, attendez que la bande de Bollinger inférieure traverse le canal de Keltner inférieur et attendez que la bougie clôture au-dessous de la bande inférieure pour vendre.

Un autre exemple est illustré ci-dessous. Après la compression et le relâchement, nous avons juste dû attendre que la bougie se clôture au-dessus / en dessous de la bande de Bollinger pour entrer en position.

bandes de bollinger

Dans l'exemple ci-dessus, nous pouvons également voir qu'il n'y avait pas d'entrée après la publication car il n'y avait pas de cassure des bandes pour confirmer le déclenchement du trade..

Les unités de temps recommandés pour cette stratégie vont de M30 à D1. La stratégie peut être appliquée à n'importe quel instrument. La négociation en day trading est principalement effectuée sur les graphiques M30 et H1. Vous pouvez utiliser le Admiral Point Pivot pour placer des stop-loss et des take profit.

Le stop-loss pour les trades acheteur est placé 5-10 pips en dessous de la ligne médiane de Bollinger ou en dessous du support Admiral Point Pivot le plus proche, tandis que le stop-loss pour les short trades est placé 5-10 pips au-dessus de la ligne médiane de Bollinger ou au-dessus du support de l'Admiral Point Pivot le plus proche.

Les niveaux cibles sont calculés avec l'indicateur Admiral Point Pivot. Pour le graphique M30-H1, nous utilisons des pivots quotidiens, pour les graphiques H4 et D1, des pivots hebdomadaires. Les deux paramètres peuvent être modifiés facilement dans l'indicateur lui-même.

bandes de bollinger interpretation

Les conseils pour trader avec les Bandes de Bollinger

  1. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas.
  2. La définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs afin d'arriver à des décisions d'achat et de vente rigoureuses.
  3. Des indicateurs appropriés peuvent découler de l'élan, du volume, du consensus, des données économiques…
  4. La volatilité et la tendance ont déjà été introduites dans la construction des bandes de Bollinger, leur utilisation pour la confirmation des prix n'est donc pas recommandée.
  5. Les indicateurs utilisés ne devraient pas être directement liés les uns aux autres. Par exemple, vous pouvez utiliser l'indicateur momentum ou un indicateur de volume avec succès, deux indicateurs momentum ne valent pas mieux qu'un.
  6. Les bandes de Bollinger peuvent également être utilisés pour clarifier des modèles de prix purs tels que les triple-tops et triple-Bottoms, les changements d'impulsion, etc.
  7. Les prix peuvent dépasser la bande supérieure et aller au-dessous de la bande inférieure de Bollinger.
  8. Les clôtures de bougies en dehors des bandes de Bollinger sont des signaux de continuité et non d'inversion (cela a été la base de nombreux systèmes de mesure de la volatilité).
  9. Comme les paramètres par défaut pour la moyenne mobile est de 20 périodes, cela constitue la base des calculs d'écart-type, dont deux écarts-types forment la bande passante en tant que valeurs par défaut. De tels paramètres peuvent nécessiter une adaptation pour un marché donné.
  10. La moyenne affichée n'est pas la meilleure pour trader les changements de tendance. Au contraire, elle indique plutôt la tendance de moyen/long terme.
  11. Si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts-types doit être augmenté simultanément ; de 2 à 20 périodes à 2,5 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types devrait être réduit ; de 2 à 20 périodes à 1,5 à 10 périodes.
  12. Les bandes de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. En effet, une moyenne mobile simple est utilisée dans le calcul de l'écart-type.
  13. Ne faites aucune hypothèse statistique basée sur l'utilisation du calcul de l'écart-type dans la construction des bandes. La taille de l'échantillon dans la plupart des déploiements de bandes de Bollinger est simplement trop petite pour avoir une valeur statistique.
  14. Les indicateurs peuvent être normalisés avec % b, éliminant les seuils fixes dans le processus.
  15. Enfin, les étiquettes des bandes ne sont que des étiquettes, pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger ne doit pas être considérée comme un signal de vente en soi. La même chose s'applique à une étiquette de la bande inférieure de Bollinger. Elle n'est pas à considérer en soi comme un signal d'achat.

simulateur boursier

Apprendre à Trader