Indicateur CCI - Commodity Channel Index

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Certains indicateurs techniques créés pour analyser le marché sony particulièrement efficaces sur le Forex.

Parmi ces indicateurs techniques, on retrouve notamment l'indicateur CCI MT4 également appelé l'indicateur Commodity Channel Index. Si vous cherchez un indicateur technique le plus fiable, le CCI peut être un choix intéressant.

Bien que le nom de l'indicateur contienne Commodity (ce qui veut dire matières premières en français) en référence au marché des matières premières, le marché pour lequel il a été développé, cet indicateur est tout aussi efficace sur le Forex, le marché Actions, les Indices et les autres marchés financiers.

Cet article va expliquer comment fonctionne l'indicateur bourse Commodity Channel Index MT4 et comment utiliser le forex CCI avec la plateforme MetaTrader 4 dans le cadre d'une stratégie de trading.

Nous nous concentrerons sur l'application de l'indicateur CCI sur le Forex, mais les principes que nous expliquerons sont généraux et peuvent s'appliquer à l'ensemble des marchés financiers.

Commençons par aborder le fonctionnement de l'indicateur CCI MetaTrader 4. Que signifie CCI?

CCI définition - Indicateur Commodity Channel Index MT4

Que veut dire CCI?

L'indicateur CCI appartient à la famille des oscillateurs, il mesure la force soutenant un mouvement des prix. De prime abord, il nous permet de juger s'il s'agit de forces haussières ou baissières qui orientent les prix dans une tendance.

Sous cet angle, il présente de fortes similitudes avec l'indicateur Momentum MT4 et ces deux indicateurs oscillent en valeur de chaque côté d'une ligne médiane à valeur nulle. L'indicateur Momentum étant délimité dans une plage de 100 points de chaque côté de cette ligne.

En revanche, l'indicateur trading CCI pour MetaTradervarie entre des valeurs maximales et minimales supérieures à celles-ci, bien que 100 et -100 demeurent des valeurs clés.

Comme beaucoup d'oscillateurs de Momentum, le CCI fonctionne en comparant le prix actuel à une mesure antérieure - à partir de cette comparaison il indique la force ou la faiblesse relative d'une tendance. Le CCI utilise une moyenne mobile comme indice de référence face auquel le prix actuel est mesuré.

Le CCI est un indicateur relativement moderne, ayant été inventé après l'avènement de l'ère informatique. Il a donc été conçu pour être traité électroniquement dès le début, contrairement à de nombreux indicateurs plus anciens qui étaient conçus pour être calculés à la main.

Par conséquent, la méthode de calcul est un peu plus impliquée que celles utilisées pour des indicateurs plus anciens. En outre, de légères variations de la méthode de calcul ont été ajoutées au cours des années.

La méthode de calcul suivante est celle de la stratégie de trading initiale du CCI, telle que détaillé par son créateur Donald R Lambert en 1980 :

La première étape consiste à définir un prix type. Ce prix type est calculé en faisant la moyenne arithmétique du prix le plus haut, le plus bas et du prix moyen. La deuxième étape consiste à calculer une moyenne mobile simple du prix type. Dans la méthodologie d'origine, la moyenne mobile a été calculée en utilisant une période de 20 jours, mais 14 est maintenant plus fréquemment utilisé comme paramètre par défaut. La troisième étape consiste à calculer l'écart moyen par rapport à la moyenne mobile.

En utilisant ces valeurs, nous calculons l'indicateur Forex CCI en utilisant cette équation:

Calcul indicateur CCI

CCI = (prix type - moyenne mobile) / (0,15 x écart moyen)

Donald Lambert a utilisé la constante de 0,15 avec l'intention d'avoir 70% à 80% des valeurs de CCI entre +100 et -100. Les valeurs supérieures à 100 ou inférieures à -100 représentent donc des écarts inhabituels par rapport à la moyenne.

Maintenant, si tout cela semble un peu compliqué ou abstrait, ne vous inquiétez pas - MetaTrader 4 fait tout le travail lourd pour vous. Vous décidez du nombre de périodes et l'indicateur CCI MT4 fera tous les calculs pour vous en un instant.

Utilisation indicateur CCI - Commodity Channel Index Forex

Vous pouvez trouver le CCI dans MT4 en regardant dans le dossier Oscillateurs depuis le Navigateur ou via l'onglet Insertion. Certains traders considèrent le CCI comme un indicateur forex le plus fiable.

Voici la façon dont l'indicateur se présente :

calcul cci indicateur

Dans l'image ci-dessus, nous avons appliqué les valeurs par défaut du CCI MT4 à un graphique USDCHF en H1.

Lorsque vous attachez l'indicateur à un graphique, la valeur par défaut pour le nombre de périodes est 14 et la méthode de calcul utilise le prix type (c'est-à-dire, HLC / 3) par défaut.

Comment modifier les paramètres de l'indicateur CCI MetaTrader 4

Vous pouvez choisir de modifier les paramètres par défaut. L'une des façons les plus simples, est de commencer par modifier la durée du nombre de périodes, ce qui est un facteur critique lors de l'utilisation de l'indicateur. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le nombre de périodes proposé par défaut dans MetaTrader 4 est de 14. La période standard originale était de 20 périodes d'après Donald Lambert, bien que lui-même considère que n'importe quelle valeur entre 5 et 25 est utilisable.

Si vous définissez la période trop basse, elle tend à créer un effet de dent de scie sur l'indicateur et il existe un risque que les fluctuations de prix normales apparaissent comme des plus hauts et des plus bas.

L'image ci-dessous montre le graphique de l'indicateur CCI MT4 paramétré avec une période égale à 5 :

bourse commodity channel index

Notez la façon dont le diagramme est devenu irrégulier et l'augmentation de la fréquence avec laquelle il franchit les niveaux clés +100 et -100. Si vous choisissez une valeur de période trop grande, cependant, le résultat est un temps de réponse dans l'indicateur trop lent pour vous donner des signaux en temps opportun, le diagramme deviendra trop lisse.

Vous pouvez également choisir d'utiliser différentes valeurs de données au lieu du prix type. Vous pouvez voir les différents choix dans l'image ci-dessous :

indicateur cci mt4

Si vous jouez avec ces différentes options, vous remarquerez que l'impact sur la courbe de l'indicateur n'est pas dramatique. Cela peut faire une différence subtile pour le moment où les plus hauts et les plus bas se forment, vous pourrez ainsi affiner vos entrées et sorties de positions.

Quels sont les meilleurs paramètres de l'indicateur CCI MT4 ? Pour commencer, l'idéal est d'utiliser les valeurs par défauts, et de vous familiariser avec. Puis vous pouvez modifier le nombre de périodes, et observer si cela fonctionne mieux ou moins bien. Vous pouvez faire de même avec la méthode de calcul. C'est une question d'expérimentation et de découverte de ce qui vous convient le mieux en matière de paramètres. L'indicateur boursier CCI peut être utilisé comme indicateur de retournement de tendance.

Maintenant, bien sûr, effectuer vos tests avec de l'argent réel peut rapidement s'avérer coûteux, c'est pourquoi il est utile d'avoir accès à un compte de démonstration. Nous mettons à votre disposition un compte de démonstration afin que vous puissiez faire vos tests dans un environnement sans risque, ce qui signifie que vous pouvez modifier les paramètres autant que vous le souhaitez jusqu'à obtenir la configuration qui vous va au mieux avant de commencer à trader en réel.

Stratégie de trading avec le Commodity Channel Index - Trader avec le CCI

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On peut avoir plusieurs stratégies de trading avec le CCI:

Si l'on considère la façon dont le CCI est calculé, sa principale fonction est de nous dire comment le changement de prix d'un instrument évolue par rapport au prix moyen. Lorsque le CCI est élevé, il nous dit que les prix sont supérieurs à la moyenne. En augmentant ainsi le CCI traduit une hausse soutenue des prix. À l'inverse, lorsque le CCI est très bas, il indique que le prix est nettement inférieur à la moyenne. Passer à un tel niveau est un signe de faiblesse des prix.

Les règles de négociation proposées par Miller pour son indicateur sont simples. Si la ligne CCI dépasse +100, c'est un signal pour prendre une position longue. Vous clôturez la position lorsque la ligne redescend en dessous de +100.

La même approche s'applique dans l'autre sens : si la ligne CCI descend sous -100, c'est un signal baissier et vous devez prendre une position vendeuse. Vous devriez clôturer la position vendeuse lorsque la ligne CCI remonte au-dessus de -100.

Au cours des années, des traders ont suggéré des variantes par rapport aux règles initiales, telles que considérer +200 et -200 comme des indications de conditions extrêmes de surachat et de survente, respectivement. Si l'indicateur atteint ces niveaux, il existe une forte probabilité de retournement de tendance.

Comme tous les indicateurs, il est possible d'améliorer les performances du CCI trading en intégrant d'autres indicateurs dans votre stratégie. Bien que MT4 soit livré avec une sélection d'indicateurs, vous pouvez étendre considérablement le choix des indicateurs disponibles en téléchargeant le plugin MetaTrader 4 Supreme Edition. Non seulement vous accédez à un plus grand nombre d'indicateurs avec MT4SE, mais vous bénéficiez également d'un certain nombre de fonctionnalités pratiques, y compris des graphiques personnalisés et des outils pour améliorer la gestion des ordres.

Indicateur CCI avec alerte MT4

L'indicateur CCI peut être utilisé pour avoir des alertes et des signaux de trading. Voici une vidéo qui vous explique comment utiliser une alerte sur MetaTrader:

CCI indicateur technique - Conclusion

L'indicateur Commodity Channel Index est le type d'indicateur technique qui a pu être développé grâce aux progrès de la technologie. De nombreux indicateurs plus anciens ont été initialement conçus pour être calculés à la main au jour le jour. Le CCI indicateur boursier fait partie d'une nouvelle catégorie qui, à des fins pratiques, ne peut être calculée que par un ordinateur. De ce fait, l'indicateur Forex Commodity Channel Index compte parmi les indicateurs Forex les plus fiables.

Comme nous l'avons vu, l'indicateur Commodity Channel Index offre un moyen simple et clair d'identifier les possibilités d'achat ou de vente et vous pouvez l'utiliser pour pratiquement n'importe quel marché qui vous intéresse - malgré qu'il fût à l'origine développé pour les matières premières, cela fonctionne tout aussi bien pour le Forex, les Indices et le marché Actions. Pourquoi ne pas l'essayer aujourd'hui et voir s'il correspond à votre style de trading ?

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