Comment trader avec l'indicateur Moyenne Mobile Exponentielle

moyenne mobile exponentielle

Un outil essentiel pour évaluer les tendances est la méthode des moyennes mobiles. Nous utilisons les moyennes mobiles pour lisser les variations de données afin de mieux discerner la tendance sous-jacente. Il s'agit de considérer un nombre récent de points de données puis de calculer un certain type de moyenne de ces valeurs.

Dans cet article, nous allons en étudier un certain type : la moyenne mobile exponentielle (ou EMA, de l'acronyme Exponential Moving Average). Nous examinerons également un outil de trading facile à utiliser appelé indicateur de moyenne mobile exponentielle, qui utilise cette méthode pour évaluer les tendances sur le marché du Forex.

Moyenne Mobile Exponentielle : Calcul

Comme nous l'avons vu, une moyenne mobile renvoie à un instantané de la valeur du prix récent et en calcule la moyenne. Toutefois, il y a plusieurs façons de calculer une moyenne et il existe plusieurs types de moyennes mobiles.

plateforme de trading metatrader 4

Moyenne Mobile Simple Ou Exponentielle

La méthode la plus simple est la moyenne mobile simple (ou SMA, de l'acronyme Simple Moving Average), qui considère toutes les valeurs de prix de manière égale et prend la valeur moyenne pour moyenne.

D'autres types courants de moyennes mobiles attribuent une pondération aux différentes valeurs de prix, en privilégiant davantage les prix récents par rapport aux prix plus anciens. C'est ainsi que fonctionne le modèle de la moyenne mobile exponentielle, avec un coefficient affecté à un prix décroissant exponentiellement à mesure que nous remontons dans le temps.

Il est assez difficile de donner une bonne définition de la moyenne mobile exponentielle sans entrer dans les détails de son calcul. Une définition plus large de l'EMA peut être : une technique de lissage obtenue en ajoutant une partie du prix actuel à une partie de la valeur de la moyenne mobile précédente. Cependant, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut retrousser nos manches et nous pencher sur les mathématiques. Au travail !

Moyenne Mobile Exponentielle : Formule

Comment calculer une moyenne mobile exponentielle à un temps t ? Il suffit d'appliquer la formule de la moyenne mobile exponentielle suivante.

Calcul Moyenne Mobile Exponentielle : EMA t = α x prix actuel + (1- α) x EMA t-1

Où α est une constante de lissage avec une valeur comprise entre 0 et 1. EMA t-1 est l'EMA pour la période précédente. On voit là que le calcul de la moyenne mobile exponentielle pour un moment donné nous oblige à avoir fait des calculs préalables pour connaître les EMA pour les périodes précédentes. Pour une EMA journalière, nous dérivons la valeur actuelle de l'EMA à partir de celle de la veille, qui à son tour dérive de celle du jour précédent et ainsi de suite.

En d'autres termes, il y a d'autres étapes à réaliser. La première consiste à obtenir une valeur d'EMA de départ pour la première période de notre fenêtre. Nous devons également déterminer notre constante de lissage. Le meilleur moyen d'illustrer le calcul d'une moyenne mobile exponentielle est sûrement d'en donner un exemple précis.

apprendre le forex gratuitement

Moyenne Mobile Exponentielle : Exemple

Pour faire simple, nous n'allons utiliser que quelques valeurs de données. Examinons le calcul d'une moyenne mobile exponentielle de 8 jours à partir de quelques échantillons de valeurs. Le tableau ci-dessous indique les valeurs impliquées dans le calcul de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours.

Jour

Prix de l'échantillon

SMA de 8 jours

α

EMA de 8 jours

1

168




2

170




3

171




4

175




5

170




6

172




7

176




8

179




9

178

172.625

0.222222

172.625

dix

186

173.875

0.222222

175.5972

11

192

175.875

0.222222

179.2423

12

183

178,5

0.222222

180.0773

13

177

179.5

0.222222

179.3935

14

172

180.375

0.222222

177.7505

15

167

180.375

0.222222

175.3615

16

177

179.25

0.222222

175.7256

17

180

179

0.222222

176.6755

Pour commencer, il nous faut une valeur moyenne mobile pour le Jour 1. Pour cela, nous utiliserons une moyenne mobile simple comme valeur initiale. C'est la somme des n valeurs précédentes, divisée par n. Le neuvième jour, nous avons notre valeur de départ, qui est la SMA des prix des 8 jours précédents. Bien que la SMA ne soit nécessaire que pour nous donner notre valeur de départ pour nos calculs d'EMA, nous incluons une colonne de valeurs SMA. Ainsi, vous pouvez voir des valeurs comparatives de la moyenne exponentielle par rapport à la moyenne mobile simple.

plateforme de trading metatrader 5

Nous devons également utiliser un facteur de lissage. Ceci est régi par le nombre de périodes de l'EMA. Plus précisément, l'équation pour la valeur de lissage est la suivante :

α = 2 / (n + 1)

Une autre façon de décrire ce que fait la méthode de calcul est de dire que l'EMA considère les valeurs passées et en actualise le poids avec un coefficient de (1-α) par période.

Nous pouvons voir à partir de là qu'un autre nom, plus complet, pour cette méthode serait celui de moyenne mobile exponentielle pondérée. La prévision des EMA est une méthode de modélisation des séries chronologiques très répandue dans le monde des affaires car elle fonctionne dans de nombreuses conditions, tout en étant assez simple à calculer. Il est courant pour les dirigeants de prendre des décisions en se basant sur des prévisions de données d'activité futures. De telles projections sont souvent dérivées de modèles de données EMA. Un exemple de prévision de moyenne mobile pourrait inclure l'examen des données de ventes précédentes, lissées exponentiellement afin de faire des prévisions pour les ventes futures.

MetaTrader pour Mac - plateforme de trading pro

De la même manière, les traders utilisent les EMA pour lisser les données de prix précédentes en espérant profiter d'une tendance en cours.

Dans nos calculs ci-dessus, nous avons seulement considéré un petit nombre de points de données précédents. Une EMA sera cependant plus précise en remontant davantage dans le temps et, dans l'idéal, vous voulez inclure beaucoup plus de valeurs EMA précédentes. Toute plateforme digne de ce nom, par exemple MetaTrader 4, exécutera pour vous l'algorithme EMA avec un indicateur moyenne mobile exponentielle, afin que vous n'ayez pas à vous soucier de la complexité des calculs. Voyons donc maintenant comment utiliser l'indicateur Moyenne Mobile MT4.

Indicateur Moyenne Mobile MT4

L'indicateur Moyenne Mobile exponentielle est un des outils de base fournis avec la plateforme MT4 disponible au téléchargement. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, l'indicateur Moyenne Mobile (ou MA, pour Moving Average) est répertorié comme un indicateur de tendance dans MT4 :

moyenne mobile forex

Source de l'image : plateforme MetaTrader 4, novembre 2017

Le champ de la méthode des moyennes mobiles définit le type de moyenne mobile que vous allez ajouter au graphique. Sur l'image ci-dessus, j'ai naturellement choisi Exponentiel. En dehors de choix esthétiques, les deux paramètres EMA sont Période et Shift. Le paramètre le plus important des deux à choisir est la période moyenne mobile exponentielle. Plus la période est longue, plus la courbe est lisse. Plus la période est courte, plus la ligne EMA répondra au prix.

Indicateur Croisement Moyenne Mobile MT4

Typiquement, les paramètres EMA sont de 10 et 25 périodes pour des courbes plus rapides et plus réactives, de 100 et 200 périodes pour des courbes très lisses et lentes, et de 50 périodes pour une courbe intermédiaire. Évidemment, la durée de ces tendances dépendra de la période de votre graphique.

Le paramètre Shift fonctionne en décalant la courbe EMA le long de l'axe des x par le nombre que vous spécifiez. La valeur par défaut de 0 pour le paramètre shift est un bon début.

L'image ci-dessous montre un indicateur Forex EMA de 16 périodes ajouté à un graphique EUR / USD horaire :

indicateur moyenne mobile MT4

Source: Plateforme MetaTrader 4 Admiral Markets, graphique horaire EUR / USD, du 21 novembre 2017 au 28 novembre 2017

L'indicateur graphique EMA apparaît sous la forme d'une ligne verte en pointillés avec les paramètres que j'ai choisis. Voyez-vous à quel point la ligne de l'indicateur Moyenne Mobile est plus lisse que les mouvements du prix sous-jacent ? Il trace toujours le mouvement général du marché mais il filtre efficacement le bruit des prix en nous montrant une indication plus claire de la tendance dominante.

C'est la pente de l'indicateur Moyenne Mobile MT4 qui nous guide vers la tendance. Remarquez que nous obtenons une tendance haussière soutenue après les cassures de prix au-dessus de la ligne EMA. C'est l'un des aspects-clés du trading avec l'indicateur Moyenne Mobile - le passage des prix au-dessus de l'EMA peut fournir un signal de trading.

Stratégie de Trading Moyenne Mobile

Un moyen encore plus efficace de lire une moyenne mobile exponentielle consiste à utiliser une combinaison de moyennes mobiles exponentielles doubles, l'une à court terme et la deuxième à long terme.

Cette stratégie de croisement moyenne mobile exponentielle crée un signal de trading lorsque l'EMA la plus courte croise la plus longue. Par exemple, un trader de tendance à long terme pourrait utiliser une EMA de 25 jours comme moyenne la plus courte et une EMA de 100 jours comme ligne de tendance à long terme. Avec cette stratégie trading Moyenne Mobile Exponentielle, le trader achèterait lorsque l'EMA de 25 jours franchirait l'EMA de 100 jours et vendrait lorsque l'EMA de 25 jours passerait en dessous de l'EMA de 100 jours.

trader dans le navigateur avec metatrader webtrader

Autres Indicateurs De Moyenne Mobile Exponentielle

Les moyennes mobiles ont plus d'un usage. En fait, elles sont souvent appariées à d'autres indicateurs afin de créer des systèmes de trading (système trading moyenne mobile). Par exemple, une utilisation typique peut être un filtre de tendance pour une stratégie de cassure. Prenez un système de cassure EMA Bandes de Bollinger suivant la tendance - ici, nous utiliserions les Bandes de Bollinger pour fournir nos signaux de trading. Les Bandes de Bollinger tracent une enveloppe de volatilité au-dessus et en dessous du prix sur un graphique. Si le prix dépasse l'enveloppe, nous le considérerions comme un signal de trading dans cette direction - mais seulement si notre filtre de tendance, qui est l'EMA à court terme et une ligne EMA à long terme, était en accord avec cette direction.

Donc, pour une cassure au-dessus de la bande supérieure de Bollinger, ce serait un signal d'achat et il faudrait que l'EMA à court terme soit au-dessus de l'EMA à long terme pour que nous puissions suivre le signal. À l'inverse, pour une cassure sous la Bande de Bollinger inférieure, nous vendrions, mais seulement si l'EMA à court terme était inférieure à l'EMA à long terme.

Il y a beaucoup de combinaisons qui ont été ou peuvent encore être imaginées - et plus la sélection des outils à votre disposition est large, plus la portée de l'invention est grande. MetaTrader Edition Suprême est un plug-in MT4 qui offre une énorme extension dans la gamme d'indicateurs et d'outils de trading à votre disposition. C'est à télécharger gratuitement, alors pourquoi ne pas essayer cette mise à niveau de pointe ?

plateforme de trading metatrader pour les pro

Conclusion - que me dit la moyenne mobile exponentielle ?

Nous avons vu comment nous pouvons lisser les données de prix en utilisant une moyenne mobile exponentielle. Non seulement cet indicateur aide à confirmer la tendance, mais il peut aussi vous aider à savoir quand trader, comme nous l'avons vu avec la stratégie des indicateurs croisés MT4 EMA.

Comme pour toutes les moyennes mobiles, vous devez savoir qu'une EMA répond avec un décalage. Parce qu'elle utilise des données passées, le prix sera toujours en mouvement avant que l'EMA commence à se déplacer. De manière générale, une EMA répondra plus rapidement à des données plus récentes qu'une SMA, car elle attribue plus de poids aux prix plus récents.

Les caractéristiques exactes de la courbe sont bien sûr déterminées par la période que vous choisissez. Un bon moyen de déterminer les meilleurs paramètres de moyenne mobile exponentielle pour votre propre style de trading est de vous lancer avec un compte de trading démo. Parce que le trading démo est sans risque, il vous laisse la liberté de bidouiller les paramètres jusqu'à ce que vous trouviez le mix parfait pour vous.

Nous espérons que cette discussion sur le trading avec les moyennes mobiles exponentielles vous a plu. Vous pourrez également être intéressé par notre guide des indicateurs Forex que tout trader Forex devrait connaître.

simulateur boursier gratuit

Formation Trader: